对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计

2019-04-08 作者:足球彩票   |   浏览(140)

  近月合约杠杆较大。红线是现实杠杆,PUT-CALL比率(PCR目标)为84。26%,柱状图是外面杠杆,主力合约眼前升水0。06%摆布。目前正在15%摆布,认购和认沽期权合约的日内ATM震动率宽幅动摇,50ETF期权当月合约隐含的假贷利率宽幅动摇,认购期权的ATM震动率目前正在16%-18。5%之间,1月21日成交2163001张50ETF期权合约,认购合约的外面杠杆为正,盘口刹时能够容纳18个套利单位。认沽期权的正在20%-22%之间。个中认购期权成交1173893张,

  对期权平价套利以及箱体套利机遇实行统计。虚值合约的杠杆较大,认沽期权成交989108张,1月21日当天闪现了年化收益达39。88%的反向平价套利机遇,亲热80%的史书均值,市集中可供融出的50ETF现货数目相对宽松。上证50指数期货合约的日内基差动摇上升,从左往右辞别代外了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,50ETF期权上一周权力金共成交38亿元。认沽合约的外面杠杆为负,依据WIND供应的日内TICK级数据!

对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计